'n Onpartydige lukrake stap (in enige aantal afmetings) is 'n voorbeeld van 'n martingale. … Hierdie reeks is dus 'n martingaal. Laat Y =X 2 − n waar X is die dobbelaar se fortuin uit die vorige voorbeeld. Dan die ry { Y : n=1, 2, 3, … } is 'n martingaal.
Is lukrake stap met Drift 'n martingale?
1.7. Voorbeelde: 'n lukraak stap is 'n martingaal as dit geen drif het. Een algemene manier om 'n martingaal te kry, is om met 'n ewekansige veranderlike, F(ω), te begin en Ft=E[F | Ft].
Hoe kan jy weet of dit 'n martingale is?
In die algemeen, if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) waar (Xt, ℱt) is 'n martingaal en bt is meetbaar ℱt, dan is Yt ook 'n martingaal met respek ℱt
Wat is 'n ewekansige stapmodel?
1. Een van die eenvoudigste en tog belangrikste modelle in tydreeksvoorspelling is die ewekansige stapmodel. Hierdie model neem aan dat die veranderlike in elke periode 'n ewekansige stap weg van sy vorige waarde neem, en die stappe is onafhanklik en identies versprei in grootte (“i.i.d.”).
Is asimmetriese lukrake stap 'n martingale?
Asimmetriese ewekansige stap
is 'n martingale. Die sleutel is dat die term \(n(p-q)) kompenseer vir die drif en 'regverdigheid herstel'.
