Beta-waarde gelykstaande aan 1.0 'n Aandeel met 'n beta van 1.0 het sistematiese risiko. die beta-berekening kan egter geen onsistematiese risiko opspoor nie.
Is beta-sistematiese of onsistematiese risiko?
Beta is die standaard CAPM-maatstaf van sistematiese risiko Dit meet die neiging van die opbrengs van 'n sekuriteit om parallel met die opbrengs van die aandelemark as geheel te beweeg. Een manier om aan beta te dink, is as 'n maatstaf van 'n sekuriteit se wisselvalligheid relatief tot die mark se wisselvalligheid.
Watter tipe risiko kan beta jou vertel?
Beta en sistematiese risiko
Beta is 'n maatstaf van 'n aandeel se wisselvalligheid in verhouding tot die mark. Dit meet in wese die relatiewe risikoblootstelling om 'n spesifieke aandeel of sektor in verhouding tot die mark te hou.
Wat verteenwoordig β-risiko?
Beta is 'n maatstaf van 'n aandeel se wisselvalligheid in verhouding tot die algehele mark … As 'n aandeel minder as die mark beweeg, is die aandeel se beta minder as 1.0. Hoë-beta-aandele is veronderstel om meer riskant te wees, maar bied hoër opbrengspotensiaal; lae-beta-aandele hou minder risiko in, maar ook laer opbrengste.
Meet beta alle tipes risiko's?
Dit word algemeen gebruik as beide 'n maatstaf van sistematiese risiko en 'n prestasiemaatstaf Die mark word beskryf as 'n beta van 1. Die beta vir 'n aandeel beskryf hoeveel die aandeel se prysbewegings in vergelyking met die mark. As 'n aandeel 'n beta bo 1 het, is dit meer wisselvallig as die algehele mark.
