In waarskynlikheid en statistiek is geheueloosheid 'n eienskap van sekere waarskynlikheidsverdelings. Dit verwys gewoonlik na die gevalle waar die verspreiding van 'n "wagtyd" tot 'n sekere gebeurtenis nie afhang van hoeveel tyd reeds verloop het nie.
Wat is die betekenis van geheuelose '?
Filters. (waarskynlikheidsteorie) Van 'n waarskynlikheidsverdeling, sodanig dat enige afgeleide waarskynlikheid van 'n stel ewekansige steekproewe onderskeibaar is en geen inligting (d.w.s. "geheue") van vroeëre steekproewe het nie.
Wat beteken dit om te sê dat die eksponensiële verspreiding geheueloos is?
Die eksponensiële verspreiding is geheueloos want die verlede het geen invloed op sy toekomstige gedrag nieElke oomblik is soos die begin van 'n nuwe ewekansige periode, wat dieselfde verspreiding het, ongeag hoeveel tyd reeds verloop het. Die eksponensiële is die enigste geheuelose kontinue ewekansige veranderlike.
Hoe bewys jy geheuelose eiendom?
'n Meetkundige ewekansige veranderlike X het die geheuelose eienskap as vir alle nienegatiewe heelgetalle s en t, die volgende verband geld. Die waarskynlikheidsmassafunksie vir 'n meetkundige ewekansige veranderlike X is f(x)=p(1−p)x Die waarskynlikheid dat X groter as of gelyk aan x is, is P(X≥x)=(1−p)x.
Is aandele geheueloos?
Die gevolgtrekking van die meeste van hierdie navorsing is dat aandelepryse "amper" geheueloos is, in die sin dat die verspreiding van toekomstige aandeelpryse baie min afhanklikheid toon van vorige realisasies, hoewel 'n paar aanhoudende afwykings oorbly.
